23º SINAPE - Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística

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Dados do Trabalho


Título

ALGUMAS CONDIÇOES DE REGULARIDADE PARA O MODELO DE REGRESSAO COM PARAMETRIZAÇAO GERAL

Resumo

O presente trabalho apresenta algumas condições de regularidade no modelo de regressão com parametrização
geral para garantir a normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança. Um Teorema
é enunciado e alguns passos para a prova são sugeridos. A fim de exemplificar consideramos violar uma
das condições considerando um modelo particular, o modelo heterocedástico com erro nas variáveis e na
equação. Um breve estudo analı́tico e de simulação é apresentado, ambos indicam que a violação da condição
compromete o resultado teórico apresentado no Teorema.

Palavras-chave

Modelo de regressão com parametrização geral; Condições de regularidade; Normalidade assintótica

Área

Modelos de Regressão

Autores

Lais Helen Loose, Alexandre Galvão Patriota